C.            Yes                             Yes

答案：选C

解析：The portfolio with the highest safety-first ratio minimizes the probability that the portfolio return will be less than the shortfall level (given normality). In this problem, the shortfall level is equal to the risk-free rate of return and thus the highest safety-first ratio portfolio will be the same as the highest Sharpe ratio portfolio. 安全第一比率越大，投资落入达不到临界回报水平区间的概率越小，同时，如果临界水平的收益率等于无风险利率时，则夏普比率与安全第一比率计算的结果是一样的。

（该资料来源于高顿CFA研究院：http://finance.gaodun.cn/zhinan/aboutcfa.html）

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